专业正规安全的配资公司炒股平台门户网
关键词不能为空

期货配资

导航

「长城证券手机炒股软件下载」手机要怎么下载

未知
admin

冠通期货风控:大型期货公司的风控总监--揭露客户盈亏数据分析

链接:大型期货公司的风控总监--揭露客户盈亏数据分析
作者:王亚光
来源:人人宽客公众号

通过以下的分析来看一大型期货公司的风控总监,由于平日接触客户交易资料较多,最近做了个关于亏损来源的报告,其中最精彩的就是对客户交易数据的分析(数据周期是最近3年)。摘录如下:

一、赢利的客户中,85.2%的赢利来自于5单以内的赢利,扣除掉这5单,这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点:持有日期基本上都在2个月左右,基本上都是单边市场。

二、每日平均交易10次以上的客户,3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户,3年平均收益率是-55%,每日交易1次以上的客户,3年收益率是-31.5%,每日平均交易0.3次以上的客户,3年平均收益率是12%;每日平均交易0.1次的客户,3年平均收益率是59%。

三、所有止损的单,如果不平,有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。

四、所有止赢的单子,如果不平,有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。

五、所有客户的收益率呈现接近正态分布,很遗憾,这个正态分布的均值是-14%。

所以,结论对大多数人而言是残酷的(除非你是天才):

第一、一般人进入这个市场都是错误的。

第二、频繁的交易,基本上判了你死刑。

第三、不要盼望你能在高抛低吸的短线交易中获胜,更不要靠直觉来炒期货,恐惧是亏损的最直接原因。

第四、想要获利,你可以参考这个方法:耐心等个机会,一把砸进去,不止赢止损,长线持有,让利润去奔跑或暴仓。

从上面的统计表明:

交易绩效与交易次数成反比,这对任何人来说都不例外。

长期来看,超短线交易者的最佳业绩就是与市场打平。

金融交易应该采取轻仓位 宽止损的交易策略,避免重仓位 窄止损的交易策略。

冠通期货风控:期货交易如何预防爆仓——止损和风控理性操作

01

关于止损问题每一本关于交易的书,都会不厌其烦的提醒投机者,交易不利时要及时止损,迅速退出市场以降低损失。“如果你不愿意亏小钱,迟早就会亏大钱”、“刚开始时的损失是最廉价的损失”等等。

尽管有如此多的提醒和忠告,面对交易不利的局面,投机者普遍性的习惯仍然是不愿迅速认赔,避免重大亏损的发生。理性上,一个投机者可能认识到止损的重要性,但在实际交易中却往往做不到。


02

十多年前,我进入期货市场不久,就对止损在期货交易中的重大意义有了铭心刻骨的体会。我旁边大户室的一个客户老陈,52元放空上海胶合板9507,结果多头主力凭借资金优势操纵市场价格,胶合板在很短的时间就一路上扬到62元,老陈心存侥幸,追加了几回保证金就是不平仓,结果最后损失500多万。其实,他完全可以在亏损较小的时候退出市场,避免悲剧的发生。


我自己也有过类似的经历。1994年底,我做多上海国债期货316品种,我刚刚买入,市场价格就开始下跌。我绝望、紧张的盯着盘面变化,希望市场价格止跌回稳,但是,市场似乎存心和我作对,一天之内竟然下跌了3、4元,这可能是国债期货火爆的牛市行情中唯一的一次暴跌走势,却是我十多年期货交易中损失最大的一天。

03

从那时起,我就非常重视市场交易中的止损问题,下定决心严格控制风险,永远不要让小损失演变成灾难性的巨大亏损。但是,问题似乎不像我想象的那么简单。


交易不利时能够果断的壮士断臂,要求投机者具备极大的智慧、勇气和毅力。


承担实实在在的损失、迅速改变自己想法、推翻原来的市场判断,这一切都会给投机者带来沉重的心理、精神压力,尤其是对一个市场新手,这种压力可能会彻底摧毁他的意志和信念,使他陷入疯狂和混乱。


有时候,我刚刚在绝望之中止损离场,市场价格立刻回到了我原来交易的方向。如果我再坚持一会,我不但不会亏钱,反而能大赚一笔。回头一看,我正好买在市场的最高点,卖在市场的最低点。


从理性的角度思考,为了控制交易风险,我所做的一切是聪明的,但是,在别人看来,我的行为完全像一个大傻瓜。


那一段时间,我连续被市场愚弄,来回割肉,精神状态处于崩溃的边缘。其实,这时候最明智的做法是立刻停止任何操作,远离市场,找一个清净的地方休息一段时间,整理一下自己的思路和情绪,再做打算。但是,那时我还远远没有达到那种修养和境界。


我依然在市场中频繁的买进卖出,希望能反败为胜。一而再,再而三的错误止损以后,我对这种行为已经非常厌倦。终于,有一天,当市场价格走势再次对我不利时,我变得非常麻木,眼瞧着浮动亏损的扩大而无动于衷,没有采取任何措施。结果,我的帐户被洗劫一空,我爆仓了。


问题又回到了起点。只要我还在期货市场从事投机交易,止损是帮助我躲过重大灾难的唯一办法。

04

尽管每一次砍仓都要经历一次精神上痛苦的折磨,但是,鸵鸟式的逃避显然无济于事。如果你不能控制风险,风险迟早就会控制你。


也许是对自己的自我控制能力缺乏足够的信心,有一段时间,我甚至请了两位助手帮助我进行止损。我在下单之前就告诉他们,市场价格一旦到了我事先确定的止损点,他们立刻帮我砍仓。我当时应该说非常理智,甚至考虑到了自己心理、性格上的弱点,并且事先做了预防。


因为我知道,如果入市以后市场价格走势真的对我不利,我很可能仍然会坚持原来的判断,心存侥幸,固执己见,阻止他们的行动。


毕竟我是老板,他们是手下。到时候,他们很可能屈从于我的权威,这样一来,我们原来的约定就会变成一纸空文。


所以,有一天,我特意请我的两位助手吃饭,强调他们在交易中的责任,鼓励他们在交易时不要顾忌我的脾气,严格执行止损纪律。


看起来这个方案非常周密,几乎万无一失。如果顺利实施,交易方向准确时我可能赚到一笔大钱,而一旦我的判断有误,有人会帮我控制风险,只是损失一点小钱。


后来的交易实践表明,我当时自以为万无一失的方案,实际上毫无用处,是一个市场新手非常幼稚、低层次的思维结果。不但孤立、静止的看待市场交易中的止损问题,而且也缺乏实战经验的支持。

05

首先,止损策略只是投机者在市场判断失误时的一种保护性措施,用来阻止重大交易亏损的出现。但是当一个投机者总的交易赢利小于一系列止损所带来的损失,即投机者没有能力在市场交易中赚取足够的利润时,严格的止损措施只是延缓投机资本减少的速度,不能改变投机者最终失败的命运。


其次,止损和投机者的交易理念密切相关。对于一个长线交易者来说,由于他每年交易的次数很少,每次入市前都做过充分的研究,可以很从容的确定交易失败时的退出位置。止损点位非常明确,执行起来也相对比较简单。


而对于一个短线交易者,尤其是根据市场盘面变化操作的日内交易员,他每天频繁的进出市场,面对瞬息万变的市场波动,只能依靠某种本能、感觉作出买卖决策。


有时候,一笔交易从开始到结束只有几十秒钟,投机者很难有时间在入市交易以前详细策划,设立明确的止损点位。从入市到止损,一切取决于操作者非常个性化的市场感觉,旁观者很难插手。


在早期的期货交易中,我纯粹是一个短线作手,我以为请两个助手帮我进行止损操作,就可以避免出现大的损失。实际上,我的短线交易方式天然的排斥这种看似聪明的合作,由始至终,我必须独立决策、独立承担交易后果。


06

如果我自己缺乏足够的自我控制能力,在市场走势和我的判断不一致时不能果断撤退,我的两个助手又能有什么办法呢?最后,我们的合作就这样无疾而终,不了了之。


和冲动性交易的最终解决方式一样,也是到了近几年,随着交易理念的转变、自我修养的提高、市场交易境界上升到一个新的层次以后,止损问题才迎刃而解,我不再对此感到烦恼、困难。


07

现在,交易不利时我能够很轻松的退出市场,完全没有原来止损操作时内心那种痛苦、绝望、沮丧的精神感受,因为我知道这是交易中最正常的现象。

一、平台介绍

1.和讯旗下操盘宝—和讯网旗下专业、权威、安全的期货互动平台,平台于2014年8月正式上线,集资讯、投教、学习、交流、实操为一体,是全国一流的期货类服务型网站。

2.和讯操盘宝秉承由综合资讯型向服务型平台转化的理念,依托和讯财经金融衍生品门户网站优势,整合各方资源,本着专业、严谨、诚信、高效的原则,为期货投资者提供最安全,最规范,最便捷的平台化服务。


二、合作方式条件

1、运营合作商

?仅对接有实力的公司(团队人数20人以上、有相关经验优先)

?收益:若每月终端市场完成5000手及以上,那收益将达到19万美金;若招商代理5~10家,每家平均每月1000手,而所带来的收益是:10000手*4美金=4万美金;

2、合作代理商

?仅对接有实力的公司(团队人数5人以上、有相关经验优先)

?E、收益:若每月终端市场完成2000手,那收益将达到:2000手*35美金=7万美金;

和讯操盘宝深圳服务中心吴137-2674-4959(微同号),一个有梦想的团队,一群专业、高效、热情的年轻人,始终秉持“客户第一,服务客户”的理念,以“合作共赢”为宗旨,尽心竭力为广大合作伙伴及客户朋友推介优质产品,提供专业服务。

冠通期货风控:散户期货交易者有配置风控员的必要吗?

杜绝单次大亏和连续不断的小亏是很有必要的,自己能风控就没人爆仓了,有必要配置风控员。

据科学家不完全统计,风控员年轻肤白貌美腿长腰细技术好效果更佳。

不锈钢期货今日挂牌,合约规则、交割及风控制度、上市首日策略

猜您喜欢

更多与冠通期货风控相关文章